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基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型

论文发布时间：[2010-04-21]    范文大全    编辑：Voive.net

所有作者：颜博 严定琪 王志滨

作者单位：兰州大学数学与统计学院

论文摘要：本文考虑金融市场中的动态资产组合问题，以倍率-风险函数作为收益指标，风险价值（VaR）控制函数为风险指标，用动态规划方法建立了基于VaR风险控制下多期动态log-最优资产组合模型，分析了模型的性质并证明了模型最优解的存在唯一性。应用遗传算法对模型进行了实证研究，并结合单周期的情形进行比较分析，得出了在VaR风险和收益方面多期模型优于单周期模型的结论。

关键词： 多周期 VaR 资产组合 动态规划

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