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具有可回售条款的可交换公司债券的定价

论文发布时间：[2010-04-02]    范文大全    编辑：Voive.net

所有作者：颜雯婕

作者单位：同济大学应用数学系

论文摘要：本文给出了可回售的可交换债券的定价公式。可交换公司债券是我国准备最新试推出的新型复合型衍生债券。可交换债券可以使投资者的风险分散化，因而可交换公司债券的发行将受到投资者的青睐。本论文利用Black-Scholes期权定价模型研究了可交换公司债券的定价问题。通过－对冲原理及Itô；公式，建立了欧式的可交换公司债券的定价模型。在此基础上加入可回售条款，利用偏微分方程求出解析解。

关键词： 欧式可交换公司债券 可回售条款 Black-Scholes 偏微分方程

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