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大连玉米期货市场价格波动与到期效应的实证研究

论文发布时间：[2010-03-17]    范文大全    编辑：Voive.net

所有作者：杨丽

作者单位：中国矿业大学管理学院

论文摘要：本文依据大连玉米期货合约的实际数据，对玉米期货市场的到期效应进行了实证分析。首先建立ARMA-GARCH模型来完整的描述大连玉米期货合约每日价格波动，之后通过添加“到期时间”的虚拟变量，并确认该虚拟变量参数的符号，从而证明了大连玉米期货市场确实存在到期效应。

关键词： 期货价格 波动性 ARMA模型 GARCH模型 到期效应

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