所有作者：王艳 侯合银
作者单位：东南大学经济管理学院
论文摘要：本文首先建立了一个基于股票类型、以单位风险超额收益最大化为目标的投资组合模型，并为该模型设计了一种遗传算法。然后选取不同行业的４４只股票，根据财务指标利用聚类方法对其进行分类，同时运用因子分析方法将财务指标综合成盈利能力因子、成长能力因子和偿债能力因子，因子得分很好地反映了各只股票的内在价值。在股票分类的基础上，利用遗传算法对投资组合模型进行求解，求解结果与各类型股票特征相吻合，验证了基于股票类型和遗传算法确定投资组合结构的可行性。
关键词： 组合投资 股票类型 聚类分析 因子分析 遗传算法
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