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基于Granger-Causality的金融市场传导性研究

论文发布时间：[2010-03-03]    范文大全    编辑：Voive.net

所有作者：张雪芹 龚灏 于文华 陈高华

作者单位：成都理工大学信息管理学院

论文摘要：本文不仅通过运用BVAR计量模型探讨股市的Granger因果关系，并基于Granger因果关系来研究金融市场之间的传导性；而且也实证分析了上涨和下跌过程中金融市场间传导性的变化特征。实证结果表明：在整个样本期，沪深股市互相传导，新加坡股市与深圳股市互相传导，新加坡股市对上海股市单向传导；沪深股市及新加坡股市三者间在下跌时期的传导关系比上涨时期更为复杂，更加强烈。

关键词： 金融市场 Granger-Causality BVAR 传导性

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