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混合分数布朗运动环境下的幂期权定价

论文发布时间：[2010-01-27]    范文大全    编辑：Voive.net

所有作者：徐峰

作者单位：苏州市职业大学经贸系

论文摘要：基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下，给出了完备的混合Black-Scholes市场下幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式。进一步论证分数布朗运动只是混合分数布朗运动的一种特例，可基于混合分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广。

关键词： 混合分数布朗运动 幂期权 平价关系

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