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权证的蒙特卡洛模型及实证分析

论文发布时间：[2009-10-20]    范文大全    编辑：Voive.net

所有作者：孙倩怡

作者单位：中国矿业大学理学院

论文摘要：本文利用指数加权移动平均模型计算参数µ；改进了蒙特卡洛模型，通过所选的五粮 YGC１(０３０００２)进行定价并比较定价结果，发现改进后模型的预测结果要明显优于原模型，这也证实了近期历史价格数据对参数的影响要大于远期历史数据。最后本文对所选的五粮YGC１(０３０００２)进行敏感性分析，发现对于该认购权证，参数µ；的影响要显著大于参数σ。

关键词： 权证 蒙特卡洛模型 指数加权移动平均模型 敏感性分析

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